확실한 데이터를 통해 정확한 투자 결정을 내리는 Trilogy Funds

Trilogy Funds는 대출 사업에서 일련의 모델을 통해 각 대출과 관련된 현금흐름을 예측합니다.  Workday Adaptive Planning을 사용하기 전에는 예측 요건을 충족하기 위해 복잡한 Excel 재무 모델을 사용했습니다. 이 모델은 유연성이 떨어지고, 사람에 의한 오류가 발생하기 쉬웠으며, 유지관리에 있어 해당 전문가(SME)에 크게 의존했습니다. 그 전문가가 Trilogy Funds를 떠난 후 최고운영책임자(COO), Justin Smart가 본격적인 예측 관리에 나섰습니다.  "소규모 펀드의 경우 스프레드시트 보고로도 충분하겠지만 성장에 따라 여러 계획을 포함하게 되면서 현금흐름 예측 방법을 재고해야 한다는 것이 분명해졌습니다."라고 Smart는 설명합니다. "현대의 투자 결정은 모두 데이터를 중심으로 이루어집니다. 우리는 경영진과 대출심사단에 더 나은 정보를 제공해야만 했습니다."

Smart는 사람에 의한 오류를 줄이고 보고를 간소화할 수 있는 전문 소프트웨어를 물색하기 시작했습니다. "CRM, 대출 관리 및 투자자 등록 시스템으로 확장하고 연결할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. IT 리터러시 수준이 제각각인 비즈니스 사용자 그룹에 배포해야 하므로 솔루션은 직관적이고 사용하기가 쉬워야 했습니다. 동시에 신뢰할 수 있고 경험이 풍부하며 이해가 뛰어난 구현 파트너와 협력하고 싶었습니다." 

Trilogy Funds는 Workday Adaptive Planning을 통해 모든 면에서 만족스러운, 통합 모기지 펀드의 복잡한 맞춤형 예측 및 보고 요건을 관리하는 데 적합한 솔루션을 찾았습니다.

정확도가 크게 개선된 상향식 예측

이전까지 Trilogy Funds는 펀드 입출금에 관한 주간 대출 리포트를 위해 고정식 'S 곡선'을 사용하여 각 대출 감소 추세에 포괄적인 가정을 적용했습니다. "모든 대출 유형에는 저마다의 감소 곡선이 있습니다. 스프레드시트를 사용할 때는 이러한 맥락을 고려할 수 없었습니다." Smart는 이렇게 설명합니다. "우리는 예측에 하나의 표준 척도를 사용하고 있었습니다. 현실과는 동떨어진 기준이었죠."

현재 Trilogy Funds의 포트폴리오 매니저는 Workday Adaptive Planning을 사용해 맞춤형 특성을 파악하여 단시간 내에도 대출 포트폴리오에 관하여 더 우수하고 특별한 인사이트를 제공합니다.

이 상향식 접근 방식을 통해 가장 정확한 예측을 하는 포트폴리오 매니저를 파악할 수도 있었습니다. "한눈에 개인별 예측 입력 품질을 비교할 수 있습니다."라고 Smart는 말합니다.

환매 및 상환 예측 개선

Smart는 Trilogy Funds 펀드 매니저의 환매 예측 및 허용 방식도 크게 개선되었다고 말합니다.

"Workday Adaptive Planning의 장점은 투자자의 단위 발행 및 환매 요청 기록을 보관하는 레지스트리 시스템에 직접 연결된다는 것입니다."라고 Smart는 말합니다. "이제 직접 환매 금액 지불 기한이 언제인지 확인할 수 있으며, 이는 펀드 결정을 내릴 때 매우 중요한 요소입니다."

그뿐만 아니라 Smart는 이제 실제 데이터가 여러 소스의 예측에 반영됨에 따라 모든 증권 판매를 추적하고, 판매 시기 및 수량을 예측하여 펀드에 얼마가 환수될지 판단할 수 있다고 말합니다.

대출 인텔리전스 개선

새로운 대출 계약을 체결하기 전에 Trilogy의 펀드 대출 팀은 시나리오를 분석하여 이자율, 기간 또는 상환 날짜와 같은 요인의 변화가 차용인의 사용 편의성에 미치는 영향을 확인합니다. 

"기존에 대출심사단에 제시했던 자금 조달 테이블은 기초적인 데이터에 불과했습니다."라고 Smart는 설명합니다. "거래 파이프라인에 관한 비즈니스 예상 수익성을 정확히 파악할 수 없었죠. 이제 Workday Adaptive Planning을 통해 자금 조달 테이블을 실시간으로 유연하게 조정하여 다양한 시나리오의 영향을 입증할 수 있습니다. 심사단은 각 대출을 평가할 때 중요한 수익 지표와 위험 지표를 바로 확인할 수 있습니다."

간편한 ECL 보고

2018년, 이 회사의 모기지 펀드는 새로운 회계 표준인 AASB 9를 준수해야 했으며, 이에 따라 매니저는 연간 2회의 필수 보고를 위해 기대 신용 손실(ECL) 모델을 개발해야 했습니다. 이에 ECL 결정에 사용된 포트폴리오 매니저의 다양한 정성적 입력을 포착하는 복잡한 대형 Excel 모델이 개발되었습니다. Smart는 이렇게 말합니다. "이전에는 Excel에서 이 모델을 빌드하기 위해 직원 2명이 한 달 내내 이 작업에 매달려야 했습니다."

보고 기간마다 Trilogy Funds는 이 모델을 다시 구축해야 했습니다. Smart는 이 작업이 팀에 큰 부담이 되었으며 펀드의 ECL을 계산하는 더 나은 방법을 찾아야 했다고 말합니다.

"요즘에는 포트폴리오 매니저가 Workday Adaptive Planning의 드롭다운 메뉴에서 평가를 입력하면 모델이 포트폴리오의 ECL을 계산합니다. 이제 통합이 즉각적으로 이루어집니다. ECL 결과의 신뢰성을 개선하기 위해 가정을 조정하는 데 시간을 할애할 수 있습니다."

Smart는 이 시스템에서 로그인 후 자체 모델을 실행할 수 있는 Trilogy Funds 감사인을 위한 대시보드도 구축합니다. "감사인의 업무 수행 또한 더욱 수월해졌죠."라고 Smart는 말합니다.

지위 고하를 막론하고 보고의 부담 해소

Trilogy Funds는 OfficeConnect를 통해 경영진에게 대출 포트폴리오에 관한 개요를 제공하는 Microsoft Office 리포트를 생성합니다. "예전에는 재무 총괄 책임자가 하루 종일 매달려야 했죠."라고 Smart는 말합니다.  "이제는 '새로고침'을 누르기만 하면 됩니다." Smart의 역할 또한 바뀌었습니다. "이제 저는 세부내용보다 전략에 집중하고 있습니다. 기존에는 보고에 깊이 관여했습니다. 지금은 결과를 검토할 뿐입니다."